吴说获悉，据 LedgerPrime 量化交易员 Samneet Chepal 研究，在过去的一年里，BTC 波动性具有显著的周末效益，在 80% 的时间里，在每周五 8 AM UTC 周期权到期后的 24 小时内，BTC 隐含波动率（IV）都会经历下降。交易员倾向于在临近周末调整其对于 BTC 波动性的判断，本周亦不例外，DVOL 下降了 5-7 vols。
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量化交易员：在过去的一年里，BTC 波动性具有显著的周末效益
2023-09-24
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